Родился в с. Берёза Дмитриевского уезда Курской губернии в дворянской семье.
Окончил гимназический и университетский курсы в Императорском лицее цесаревича Николая в Москве, после чего выдержал экзамен на чин при юридическом факультете Московского университета и удостоен степени действительного студента.
В 1889 г. поступил на службу в Министерство внутренних дел.
В 1896 г. пожалован чин камер-юнкера.
1897-1906 гг. — Почётный мировой судья в Дмитриевском уезде Курской губернии.
В 1902 г. пожалован придворным званием камергера
Губернатор в Седлецкой (1904-1913 ) и Холмской (1913-1914) губерниях (территории совр. Польши) Российской империи.
С июля 1914 г. — директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел (МВД).
Ведал личным составом, в т.ч. назначением губернаторов.
В 1914 г. — гофмейстера Двора Его Императорского Величества.
С 30 сентября 1915 г. по 7 августа 1916 г. — обер-прокурор Священного синода.
В августе 1916 г. — член Государственного совета по назначению.
После Февральской революции 1917 г. выехал на юг страны.
В марте 1918 г. эмигрировал, жил на о. Мальта, в Италии, Баварии, в последние годы во Франции.
Скончался в Ницце, похоронен на местном кладбище "Кокад".
А.Н. Волжин — действительный член Православного Палестинского общества (1899),
Почётный член ряда губернских учёных архивных комиссий и церковно-благотворительных обществ в разных городах России.
Почётный член Русского монархического союза (1916).
Награды: орден Св. Станислава I ст. (1914), орден Св. Анны I ст. (1915), Св. Владимира III ст.
Ист:
Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища оберпрокурора Св. синода кн. Н.Д.Жевахова. Т.1. — М., 1993.
Фирсов С.Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. — СПб., 1996.